投資のパフォーマンスを維持するための測定〜勝者と敗者の売り

ポートフォリオのパフォーマンスを測定はしばしば困難になります。 たとえば、 2000ドルに投資することは、ミューチュアルファンドを返すことで、第1四半期の15 ％とした。 次の3つの各四半期は、 2000ドルを投資したが、資金提供していませんこれらの中に返しカ月。 復帰して、最初の2000ドルは15 ％だった。 お客様の収益を6000ドル以下のための9カ月はゼロです。 基金の年次報告書の15 ％の売却益、配当と数えていないディストリビューション上昇します。 しかし、これらの割合を意味していないのパフォーマンスを測定する必要があり、短期的にします。 市場での価格変動によって異なる結果を返すために多くの理由があります。 実際には、どのようなカウントの真の収益率、これはできませんから四半期ごとに測定します。

もう1つの問題で測定ポートフォリオのパフォーマンスはリスクがあります。変動のリスクは 、返しとして定義されます。 言い換えると、より多くの変化を返すのは、その危険が増す。 1つの短所を使用する標準偏差 （ mea surementの歴史的な変動を返し付近の平均リターン）は、それを考慮し良い変動します。変動を超えていいということには期待を返す-増加するイベントのことで、株式相場の乱高下と標準逸脱します。 同株は今より危険な考えを返すためには、より高い予想される。 これは、どのような標準偏差ではありませんが、常に良い方法を判断するリスクがあります。 言い換えると、標準偏差は単なるボラティリティー測定します。 リスクを入力した場合のみの写真の下には、投資家のボラティリティーのターゲットを返します。

いろいろな方法であり、お客様のポートフォリオのパフォーマンスを測定します。 1つの方法は、パフォーマンスを測定するベンチマークを使用する-つまり、 p erforマンス比較して、お客様のさまざまな投資指標で、最高の公演とします。 たとえば、かれらランクされることができ

ページビュー数/ eレシオ：大文字と小文字をグループに分割して株（小型、キャップ中旬、大型）とランクされ、各グループのページビュー数/ eレシオます。 比較して株の投資を実行し、各大文字と小文字のトップグループの日刊紙週刊誌とします。 （大文字と小文字のグループの詳細については、第7条を参照してください。 ）

収率：所得格差固定して投資（ secu社債および財務省の帳簿価額）の品質を評価され、その後、各グループにランクされ収量します。 お客様の投資を比較してトップを実行する債券の各クラスの資産配分します。